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标题: 永富证券的多因子回测支持分组分析和IC值检验吗 [打印本页]

作者: uM42sm5 时间: 2026-7-24 18:45
标题: 永富证券的多因子回测支持分组分析和IC值检验吗
永富证券量化交易策略的回测报告里有一个关键数据叫交易滑点，模拟了实际成交价格和理论价格的偏差。滑点越小的策略在实盘中的表现越接近回测结果，这个细节容易被忽略但影响挺大。追求高频交易的策略对滑点尤其敏感，差之毫厘谬以千里。

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